Home page People Seminars Polski

2015-10-27 Seminarium nieliniowe

Last edit

Added:

> (Seminarium odbędzie się w sali B3-38)


Elżbieta Gajecka
Metody resamplingowe w dziedzinie czasu dla szeregów czasowych o strukturze okresowej i prawie okresowej

(Seminarium odbędzie się w sali B3-38)

Wnioskowanie statystyczne, w przypadku szeregów czasowych, oparte na rozkładach asymptotycznych nie zawsze może być podstawę efektywnych procedur statystycznych. Jednak nieznane rozkłady estymatorów lub statystyk mogę być przybliżać bezpośrednio za pomoc tzw. procedur resamplingowych.
Ideą metod resamplingowych jest otrzymywanie replikacji estymatora, a następnie obliczanie z tych replikacji rozkładu empirycznego. Podstawowym pytaniem, na które trzeba odpowiedzieć to czy ten rozkład empiryczny, zwany rozkładem resamplingowym, jest bliski prawdziwemu rozkładowi. Prowadzone są intensywne badania w zakresie metod resamplingowych dla niestacjonarnych szeregów czasowych, w szczegolności szeregów o strukturze okresowej i prawie okresowej.
W prezentacji przedstawione zostaną różne sposoby resamplingowania, w szczególności sub-sampling. Zaletą subsamplingu jest jego niewrażliwo na postać rozkladu asymptotycznego. Przedstawione zostaną również warunki zgodności metod resamplingowych w dziedzinie czasu dla $$ \alpha $$−mieszających albo słabo zależnych szeregów czasowych o strukturze okresowej i prawie okresowej. Szczególnie słaba zależność daje nowe narzędzia do analizy procedur statystycznych dla bardzo ogólnych danych generujących szeregi czasowe, także dla szeregów okresowych o długiej pamięci i ciężkich ogonach. Przedstawiony zostanie przykład modelu okresowego z ciężkimi ogonami i długą pamięcią.